RSI天底チャレンジ（3/23）
みなさん、こんにちは。いかそうめんです。
春らしい気候になってきたと思いきや急に寒くなったりと、気候の変動が激しい今日このごろですが、みなさんも健康に気を付けて相場にチャレンジしてきましょう。
さて最近のいかそうめんの相場結果ですが、相も変わらず損を重ねています。なかなか成績があがらないので、自分の癖を分析してみたところ、以下の特徴があるようです。
- 相場が動き出すとすぐに飛びついてしまう
- 逆方向に進みだすと焦りだし、あっさり損切り。そんな時に限りもとに戻る
- 天井や底にも関わらず、まだまだ上がる/下がると思ってしまい、天底でつかまる
- 毎週のようにエントリー／決済の根拠をガラッと変えてしまう
これでは損を重ねるもの当然です。
では、逆をすれば勝てるのではということで、RSIを使った根拠に絞ってトレードすることにしました。トレードロジックは以下の通りです。
ターゲット：JPY, USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHFの全クロス
エントリーポイント：①１つ前の4時間足がRSI30以下、かつ4時間足が確定したときに
1つ前の4時間足RSIより高い場合にロング
②１つ前の4時間足がRSI70以下、かつ4時間足が確定したときに
1つ前の4時間足RSIより低い場合にショート
決済ポイント：①ロング：1時間足RSIが70をタッチ
ショート：1時間足RSIが70をタッチ
②エントリーから20pips(GBPのみ30pips)でストップ
③金曜日22時時点ですべて決済
このロジックでしたら飛びつきもしませんし天底でのはまりも少ないはずです。名付けてRSI天底チャレンジ。
で、木曜日から始めたわけですが、結果はこんな感じです。
おー、勝っている。今週後半は相場が荒れていたにも関わらず勝っているではないですか！！勝率は50%切っているものの、できるだけ利益を引っ張り勝ちpipsを大きくしている一方、ストップを20pipsにおいているので、リスクリワードがよくなっているからでしょうか。
このロジックはうまくいきそうな感じがするので、来週はロジックを少し改良してチャレンジしてみます。改良ロジックはこんな感じ。
ターゲット：JPY, USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHFの全クロス
エントリーポイント：4時間足のRSIが以下の条件となる場合
①１つ前の4時間足がRSI30以下、かつ4時間足が確定したときに
1つ前の4時間足RSIより高い場合にロング
②１つ前の4時間足がRSI70以下、かつ4時間足が確定したときに
1つ前の4時間足RSIより低い場合にショート
決済ポイント：①ロング：1時間足RSIが70をタッチ
ショート：1時間足RSIが70をタッチ
②エントリーから20pips(GBPも20pips)でストップ
③エントリー時にTPを100pipsでいれる
④エントリーから1日＋22時時点で決済
⑤金曜日22時時点ですべて決済
さあうまくいくかどうか楽しみです。
では、来週も皆さんがんばりましょう！！
3/21 フィラデルフィア連銀製造業指数
前回の振り返り
予想は15.6であったが、結果は2016年7月以来のの-4.1だった。ドル円は指標発表後5分で14.4pips下落したが、その後NY時間で20pips以上上昇した。ユーロドルは指標発表後15.6pips上昇したあと30分ほど高値圏でもみ合いして下落した。
指標結果
ユーロドル
今回の指標予想とドル円展望
今回の予想は4.6。過去2年ほど10-20で推移していたが、前回マイナスとなってしまったため弱気の予想となっている。
昨日のFOMCで、FRBは成長ペースが鈍化する中、2019年の想定利上げ回数をゼロとし、よりハト派的な政策スタンスへの転換を鮮明にしたためドル安に推移しているが、ドル円日足BB-2σに到達しているので、よほどの悪材料でない限り下げ止まると予想する。
ドル円とポンド円の時間別ボラティリティ
最近スキャルピングに挑戦しているのだが、スキャルピングをするのであればボラティリティがあるときのほうが短期に勝負がつきやすいということで、ドル円とポンド円のボラティリティを時間別に分析してみた。データはXMの5分足を利用し、5分足の高値-安値を箱ひげ図にて整理してみた。縦軸は5分足のボラティリティ、箱の上が75%下が25%、真ん中の線が中央値になる。横軸は時間であるがXMデータなので日本時間でないことに注意。
ポンド円
このデータをみてわかるとおり、ドル円とポンド円ではボラティティの発生時間が異なる。ドル円は2~3時台と15~19時台、ポンド円は9~18時台となっている。日本時間に変換するとドル円は9~10時台と22~26時台、ポンド円は16~25時台である。すなわちドル円は東京前半とNY前半、ポンドはロンドン開始からロンドンFIXまでに値動きが発生していることになる。またポンド円のほうがドル円よりボラティリティが高いと予想していたが、ピーク時間帯のの中央値はドル円とポンド円も大差がないことがわかった。
ドル円のほうが証拠金が少なくて済むしスプレッドも狭いので、特にNY市場でのスキャルピングはドル円のほうが効率がよさそうである。今週はこの分析も考慮しながら相場に臨みたい。
AUDJPY：環境整理＆トレード方針（2019/1/13）
月足
- 去年は下落していたが月足をみるとBBは平行線であるため相場的にはおおきな動きではなかった。
- 正月の下落後急上昇していることから、今年は月足レベルでは上目線なのでは。
週足
- 正月の下落でBB-2σを大幅にしたまわったためさすがに反発。
- 手繰り線の長さが大きいため反発の勢いがおおきい。戻りの目途はBBセンター付近。
日足
- 手繰り線をつくったあと上昇中。現在セットアップ5をカウント。
- BBセンター&フィボ61.8は下値押しのポイントではあるものの、上昇の勢いが大きいため下値幅は少なく再上昇すると予想
4時間足
- セットアップ9、カウントダウン12をカウントしたため、短期的な上昇は終了し押し目売りが入ると予想。ポイントはフィボ61.8付近。
来週の
値動き予想
- 来週月~火にフィボ61.8の78.72を目指すが、週後半は下落。ただしフィボ50の77.13は下回らない。
来週のトレード方針
- フィボ61.8からの下落は限定的と予想しているため、見送りとする。
NYダウ：環境整理＆トレード方針（2019/1/13）
月足
- 2009年から始まった上昇はカウントダウン13を2回カウントする強いものであったが、ダブルトップをつけて下落
- BB-2σ手前で反発しているが、長い上昇後の反発であったため上値は重い
週足
- BB-2σを大きく下回る下落はフィボ50を超えた後急反発。現在戻り上昇中。
- 上昇の目途はBBセンター付近
日足
- 反発からBBセンターを超えて上昇中。セットアップ6をカウント。
- 戻りのめどはBB2σまで。
来週の
値動き予想
- BB2σを目指して上昇するがそこから下落。
来週のトレード方針
- 週足BBセンター付近に戻るまで様子見。
日経225：環境整理＆トレード方針（2019/1/13）
月足
- 2012年から下値を切り上げて上昇中
- 2018年10月高値24466円から急激に下落しているが、BB-2σ付近で反発。
週足
- BB-2σを大きく下回る下落であったため反発。反発ポイントはフィボ61.8
- 前回月足でBB-2σに到達した2016年前半は到達後にレンジになったため、今回も同様の動きを想定。レンジ幅は19000円-21000円。
日足
- 反発からBBセンター＆フィボ50の位置で上値を抑えられる展開
来週の
値動き予想
- フィボ50に押されて下落方向。ただし直近安値は割らない。
来週のトレード方針
- 19500円を下回ったらロング検討。ターゲットは20700円。ストップは直近安値割れ。
