ドル円とポンド円の時間別ボラティリティ

最近スキャルピングに挑戦しているのだが、スキャルピングをするのであればボラティリティがあるときのほうが短期に勝負がつきやすいということで、ドル円とポンド円のボラティリティを時間別に分析してみた。データはXMの5分足を利用し、5分足の高値-安値を箱ひげ図にて整理してみた。縦軸は5分足のボラティリティ、箱の上が75%下が25%、真ん中の線が中央値になる。横軸は時間であるがXMデータなので日本時間でないことに注意。

ドル円

ポンド円

このデータをみてわかるとおり、ドル円とポンド円ではボラティティの発生時間が異なる。ドル円は2~3時台と15~19時台、ポンド円は9~18時台となっている。日本時間に変換するとドル円は9~10時台と22~26時台、ポンド円は16~25時台である。すなわちドル円は東京前半とNY前半、ポンドはロンドン開始からロンドンFIXまでに値動きが発生していることになる。またポンド円のほうがドル円よりボラティリティが高いと予想していたが、ピーク時間帯のの中央値はドル円とポンド円も大差がないことがわかった。

ドル円のほうが証拠金が少なくて済むしスプレッドも狭いので、特にNY市場でのスキャルピングはドル円のほうが効率がよさそうである。今週はこの分析も考慮しながら相場に臨みたい。